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Options: introduction

Qu’est ce qu’une option

Vous savez ce qu’est une option et vous en connaissez les caractéristiques principales. A présent vous souhaitez comprendre comment utiliser concrètement les options dans une stratégie d’investissement. Quelles sont les quatre stratégies de base d’achat et de vente d’options? Qu’est ce qui caractérise l’achat et la vente d’un Call, ou l’achat et la vente d’un Put? Quels sont les avantages et les inconvénients, les gains et les pertes potentielles de chacune des quatre stratégies d’investissement de base? Vous trouverez les réponses à toutes ces questions dans cette formation.

Le prix de l’option

Pour être échangées sur le marché, les options doivent avoir un prix. Mais comment est déterminé le prix des options. C’est le sujet de cette formation qui vous expliquera ce qu’est la valeur intrinsèque de l’option et comment elle se calcule. Vous découvrirez ensuite la valeur temporelle de l’option et les différents éléments qui la composent. Lorsque nous aborderons la volatilité dans le prix de l’option, nous vous expliquerons la différence entre la volatilité historique et la volatilité implicite.

Le Delta et le Gamma

Comment évolue le prix d’une option par rapport à l’évolution du prix du sous-jacent. C’est le sujet de cette formation qui vous fera découvrir les grecques : le Delta et le Gamma. A travers des tableaux et des graphiques, vous comprendrez l’incidence du Delta sur le prix du Call et du Put ainsi que la mesure de variation du Delta par le Gamma.

Le Thêta, le Véga et le Rhô

Le prix de l’option évolue selon plusieurs variables. Les principaux modèles d’évaluation des options, notamment celui de Black & Sholes, intègrent ces variables par des lettres grecques. Cette formation vous fera découvrir les variables liées au temps, au taux d’intérêt et à la volatilité ; ce sont le Thêta, le Rhô et le Véga. A travers des tableaux et des graphiques, nous observerons l’incidence de chacune de ces grecques sur le prix de l’option.

  • Durée 2 heures
  • Exercices: 40 questions
  • Prérequis: aucun

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